- 类型:国产动漫
- 导演:吴钧
- 地区:大陆
- 年代:2011
- 主演:未知
- 更新:2020-09-12 11:32
介绍:海上丝绸之路航海图,记录了多少宝船沉没在海底,宝船上有多少价值连城的宝物?燕尾侠将驾驶大帆船“刺桐号”带您寻找。
Q:18%,25%,1.2
R:16%,23%,1.1
日经225指数:12%,18%,1.0
无风险利率:2%,0,0
1.计算3只股票的詹森α。
2.计算3只股票的非系统性方差。
3.有没有应该加入组合的股票?如果有,哪一只股票的权重最大?
答案:
1.股票P的α:R i -[R f +β i (R m -R f )]=0.15-(0.02+1.5×0.10)=-0.02
股票Q的α:R i -[R f +β i (R m -R f )]=0.18-(0.02+1.2×0.10)=0.04
股票R的α:R i -[R f +β i (R m -R f )]=0.16-(0.02+1.1×0.10)=0.03
2.总方差=系统方差+非系统方差,根据6.3.2中第2节我们有等式: