1.若相关系数等于1.0，计算组合的收益率和风险。
2.若相关系数等于0.0，计算组合的收益率和风险。
3.若相关系数等于-1.0，计算组合的收益率和风险。
4.比较不同相关系数的组合的收益率和风险。
答案：
1.R 1 =R 2 =10%=0.10；σ 1 σ 2 =20%=0.20；w 1 =w 2 =50%=0
情形1：ρ 12 =+1
R p =w 1 R 1 +w 2 R 2
R p =（0.5×0.1）+（0.5×0.1）=0.10=10%
=（0.5 2 ×0.2 2 ）+（0.52×0.22）+（2×0.5×0.5×0.2×0.2×1）=0.04
σ p = =0.20=20%
这个式子证明了之前的那个观点，当资产间的相关系数为1.0时，组合的风险和单个资产的风险相同。
